Enligt åklagare har mannen tidigare bott i Sverige.
Den 26-årige mannen är gripen. Han hade fått avslag på sin asylansökan men var kvar i landet eftersom han saknade ID-handlingar. Han tros höra hemma i Förenade arabemiraten, men ha palestinskt ursprung.
Mannen har bott i flera länder innan han kom till Tyskland, bland annat Sverige och Norge. Han ska ha levt flera år i Skandinavien och pratar flytande norska, uppger åklagarmyndigheten för nyhetsbyrån AFP.
Polisen bekräftar att han haft kontakt med islamistmiljöer, och att det var känt för tyska säkerhetsmyndigheter. Men det finns också en psykiatrisk problematik, uppgav polisen på en presskonferens på lördagen.
Mannen tros ha agerat på egen hand. Den kniv han använde kom från butikens hyllor och på flyktingförläggningen hittades inga vapen.
En 50-årig man miste livet i knivdådet. En kvinna och fyra män fick stickskador. Ytterligare en man skadades när mannen greps.
Stormarknaden var stängd på lördagsmorgonen. Utanför har allmänheten lämnat blommor och ljus.
Utrikes
29.7.2017
Knivmannen i Hamburg bodde i Sverige
Efter knivattacken i Hamburg på fredagen, då en människa stacks ihjäl och flera skadades i en stormarknad, har tysk polis letat igenom en flyktingförläggning i stadsdelen Langenhorn där angriparen bodde.